Fizemos uma análise para avaliar a resiliência técnica das 10 maiores posições do meu portefólio, com base em dados diários entre 1 de janeiro de 2020 e 15 de abril de 2025.
Este período abrange mais de 5 anos e atravessa várias fases distintas do mercado:
👉 queda provocada pela pandemia em 2020;
👉 recuperação e euforia de 2021;
👉 bear market de 2022;
👉 recuperação de 2023.
O objetivo foi identificar quais destas empresas apresentaram maior consistência e estabilidade técnica, ou seja, menor afastamento em relação à média móvel de 200 dias, menor volatilidade diária e menos dias com variações extremas.
Procurámos perceber quais são as que mantêm um comportamento de preço mais previsível e menos sujeito a oscilações bruscas.
Top 10 portefólio
Neste momento, as 10 maiores posições do meu portefólio de ações, à data de hoje, 15 de abril de 2025, são:
👉 Meta Platforms (META) – 23,52%
👉 Amazon (AMZN) – 10,08%
👉 Alphabet Class A (GOOGL) – 8,27%
👉 Adobe (ADBE) – 7,77%
👉 Microsoft (MSFT) – 5,15%
👉 Alibaba (9988.HK) – 4,70%
👉 McDonald’s (MCD) – 4,55%
👉 Apple (AAPL) – 4,03%
👉 Walmart (WMT) – 3,14%
👉 Elevance Health (ELV) – 2,93%
Na tabela seguinte podes consultar os resultados da análise, com as métricas calculadas para as 10 maiores posições do meu portefólio.
As ações mais estáveis
O McDonald’s (MCD) é a empresa mais estável, pois apresenta o menor Desvio Padrão (5,21%) e a menor Volatilidade Diária (1,10%) entre as quatro empresas listadas.
Tendo em conta que a Apple é do setor tecnológico, revela uma estabilidade técnica notável, com um desvio padrão de 10,99% e volatilidade diária de 1,81%, valores bastante controlados para o setor. Estes dados colocam-na como a tecnológica mais estável entre as empresas analisadas.
As ações mais instáveis
As duas empresas mais instáveis da análise são a Meta e a Alibaba (9988.HK), com os maiores desvios em relação à média e maior frequência de dias com variações extremas.
Download ficheiro excel da análise
Podes fazer o download do ficheiro Excel com todos os dados da análise.
O ficheiro tem o resumo geral com as principais métricas de estabilidade técnica e além disso, contém um separador individual para cada empresa, onde estão disponíveis todos os dados diários usados no cálculo, preços, média móvel de 200 dias, variações percentuais e distância em relação à média. Assim poderás consultar o histórico completo e validar todos os resultados apresentados.
Disclaimer
Esta publicação é apenas informativa e educacional e não deverá ser entendida como uma recomendação de compra ou venda ações.
Investir envolve riscos e não assumimos quaisquer responsabilidades por eventuais perdas ou ganhos resultantes da informação obtida nesta publicação.
